Tutorial de rejeição média móvel do salto médio do salto. Hiroshi Watanabe Getty Images O sistema de negociação de rejeição média móvel usa um prazo de curto prazo e uma única média móvel exponencial e troca o preço de se afastar, reverter e depois saltar da média móvel. As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço sofrer uma forte jogada, terá uma tendência a voltar para a média móvel, mas depois continuar a movimentação original, e é esse salto que é usado pelo sistema de negociação de rejeição média móvel. O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma do gráfico como o comprimento médio exponencial podem ser ajustados para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o aberto europeu, que acontece às 8:00 da manhã, hora da Europa Central ou os EUA aberto, que acontece às 9:30 da manhã, hora do leste ou às 15:30 da tarde, hora da Europa Central . Os seguintes passos do tutorial usam o mercado de futuros em euros. Mas exatamente os mesmos passos devem ser usados em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio usado no tutorial é um comércio longo, usando 1 contrato, com um alvo de 10 carrapatos e uma parada de perda de 5 carrapatos. Arthur Hill em Crossovers médios móveis Arthur Hill em Crossovers em média móvel Um uso popular para médias móveis é Desenvolva sistemas de negociação simples baseados em passagens médias móveis. Um sistema de negociação usando duas médias móveis daria um sinal de compra quando a média móvel mais curta (mais rápida) avança acima da média móvel mais longa (mais lenta). Um sinal de venda seria dado quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. A velocidade dos sistemas e a quantidade de sinais gerados dependerão do comprimento das médias móveis. Os sistemas de média móvel mais curtos serão mais rápidos, gerarão mais sinais e serão ágeis para a entrada adiantada. No entanto, eles também gerarão mais sinais falsos do que os sistemas com médias móveis mais longas. Para Inter-Tel (INTL). Um cronômetro de média móvel exponencial 30100 foi usado para gerar sinais. Quando a EMA de 30 dias se move acima da EMA de 100 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a EMA de 30 dias declina abaixo da EMA de 100 dias, um sinal de venda está em vigor. Um gráfico do diferencial 30100 é mostrado abaixo do gráfico de preços usando o Percentage Price Oscillator (PPO) definido para (30,100,1). Quando o diferencial é positivo, o EMA de 30 dias é maior do que o EMA de 100 dias. Quando é negativo, o EMA de 30 dias é inferior ao EMA de 100 dias. Tal como acontece com todos os sistemas de tendência, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma forte tendência, mas são ineficazes quando o estoque está em uma faixa de negociação. Alguns bons pontos de entrada para posições longas foram capturados em setembro de 97, março-98 e julho-99. No entanto, uma estratégia de saída baseada no crossover médio móvel teria devolvido alguns desses lucros. Apesar de tudo, o sistema teria sido lucrativo para o período de tempo mostrado. No exemplo para 3Com (COMS). Um sistema de cruzamento EMA 2060 foi usado para gerar sinais de compra e venda. O gráfico abaixo do preço é o diferencial EMA de 2060, que é mostrado como porcentagem e exibido usando o Oscilador de Preços por Percentagem (PPO) definido em (20,60,1). As finas linhas azuis acima e abaixo de zero (a linha central) representam os pontos de gatilho de compra e venda. O uso de zero como ponto de cruzamento para os sinais de compra e venda gerou muitos sinais falsos. Portanto, o sinal de compra foi definido logo acima da linha zero (em 2) eo sinal de venda foi ajustado logo abaixo da linha zero (em -2). Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 acima do EMA de 60 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 abaixo do EMA de 60 dias, um sinal de venda está em vigor. Havia alguns bons sinais, mas também uma série de whipsaws. Embora muito dependa dos pontos de entrada e saída exatos, acredito que um lucro poderia ter sido feito usando esse sistema, mas não um grande lucro e provavelmente não o suficiente para justificar o risco. O estoque não conseguiu manter uma tendência e perdas apertadas de parada teriam sido necessárias para bloquear os lucros. Uma parada final ou o uso da SAR parabólica podem ter ajudado a bloquear os lucros. Os sistemas de cruzamento médios móveis podem ser eficazes, mas devem ser usados em conjunto com outros aspectos da análise técnica (padrões, castiçais, ímpeto, volume, etc.). Embora seja fácil encontrar um sistema que tenha funcionado bem no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Indicador médio médio As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência ao suavizar os dados de preços. Normalmente calculado usando os preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com a mediana. típica. Fechamento ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. As médias móveis de comprimento mais curto são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também fornecem mais falsos alarmes. As médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos sensíveis, apenas recuperando as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, uma média móvel de 10 dias é apropriada. Alguns comerciantes, no entanto, usarão médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números de Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. As médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos de 20 a 65 dias (4 a 13 semanas), as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 Para 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Vá longo quando o preço cruza acima da média móvel abaixo. Vá curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados variados, com o cruzamento de preços de um lado para o outro através da média móvel, gerando uma grande quantidade de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas móveis em média normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Sistemas mais sofisticados utilizam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto do preço de fechamento. Três médias móveis empregam a terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas médias móveis usam uma série de seis médias móveis rápidas e seis médias móveis lentas para se confirmarem. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de whipsaws. Os Canais Keltner usam bandas plotadas em um múltiplo do alcance verdadeiro médio para filtrar os cruzamentos médios móveis. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) é uma variação do sistema de duas médias móveis, plotado como um oscilador que subtrai a média lenta da média móvel rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada uma com suas próprias peculiaridades. As médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas a distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais obtêm os benefícios da ponderação combinada com facilidade de construção. As médias móveis mais selvagens são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, usam diferentes métodos de ponderação para os quais os usuários precisam permitir. Painel indicador mostra como configurar as médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias.
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