Xiv trading system

Ao navegar na internet, encontrei dados simulados VXX e XIV voltando para 2004. Aqui estão os dados VXX e aqui estão os dados XIV. I8217ve decidiu trocar um sistema de 5025 Long-Only Donchian Breakout no XIV, apesar de um sistema baseado em Oscilador no VXX resultar em um melhor desempenho de risco ajustado (sistemas longshort), simplesmente porque a corretora que uso não compartilha o VXX de curto. As regras do sistema são simples: comprar: o fechamento de hoje é maior do que ontem8217s 50 dias de alta do fechamento. Sell: O fim de hoje é mais baixo do que ontem8217s 25 dias de alta do fechamento. Eu uso uma perda de 20 paradas. Este sistema foi otimizado visualmente, o que significa que eu olhei o gráfico abaixo enquanto ajustava os parâmetros e escolhi parâmetros com números redondos que pareciam ter os melhores retornos ajustados por risco. Aqui estão os resultados do sistema com base nos dados simulados de cima voltando para 3262004 e terminando em 11262017: I8217ve alocou aproximadamente 25 da minha capital para este sistema. Sexta-feira à tarde (11232017) foi gerado um sinal de compra. Comprei 150 ações na segunda-feira seguinte usando uma ordem limite, e consegui me preencher às 18,65. Eu pretendo seguir este sistema até que ele experimente uma redução de 80. No futuro, criarei um único sistema VXX único para usar enquanto este sistema estiver em dinheiro. Existem dois argumentos contra este sistema (ou sistemas similares) que I8217ve encontrado: 1) as falhas de estilo de 1987 comerão todos os lucros, e depois alguns, que este sistema gerou. Encontrado na publicação Six Figure Investing8217s: 8220A Breve História do Medo .8221 2) Há dados muito pequenos para contar. Os dados datados de 2004 apenas mostram um regime atual. De acordo com o usuário Damian Bergamaschi, um comentarista na postagem 8220Alpha Estratégia 8221 em Don8217t Fear the Bear, 8220Mas descobertas mostram que os anos 00-jan03 o mercado passou mais dias atrasados ​​do que em contango e 96-98 também foi o caso.8221 1) Eu posso pensar em qualquer motivo para não estar preocupado com isso. Só posso esperar que meu sistema saia de alguma forma antes de uma queda dessa magnitude. Embora a possibilidade de um acidente desta magnitude acontecer dentro de um dia é magro, a história provou que ainda é uma possibilidade. Se alguém tiver uma idéia para se proteger contra isso, compartilhe 2) Eu não acho que um mercado com mais contango do que o reverso é apenas um regime. Eu acho que os mercados incorporaram totalmente o fato de que, se houvesse tantos dias de atraso quanto houver em contango, os investidores poderiam gerar alfa de forma relativamente fácil usando o VIX-ETPs como uma cobertura. Eu poderia estar errado, mas mesmo que eu seja, a saída em uma baixa de 25 dias deve evitar que o sistema perca muito dinheiro em um ambiente de atraso. Len Yates fundou os Sistemas OptionVue há 30 anos e tem ampla experiência na negociação dos Mercados. Mas este sistema fácil de comercializar é uma das idéias comerciais mais interessantes que já viu em todos os seus anos seguindo os mercados. Este sistema não exige que você se torne um daytrader ou mesmo um comerciante ativo. Você receberá e-mails para cada alerta de comércio mais relatórios de status mensais. Quem não quer uma maneira fácil de ganhar dinheiro no mercado de ações sem se expor a riscos excessivos. Um sistema de negociação que não leva todo o seu tempo e permite que você dorme à noite. Como qualquer outra estratégia de negociação no mercado de ações, a ETNs de volatilidade de negociação é uma questão de tempo, já que entrar e sair nos momentos certos pode ser a diferença entre um lucro e uma perda. O sistema VXX Trading é uma excelente estratégia adicional para investidores de longo prazo e também é perfeito para as contas da IRA. Copyright 169 2017 OptionVue Systems International, Inc. Todos os direitos reservados. 28100 Ashley Circle 8226 Suite 102 8226 Libertyville, IL 60048 8226 847-816-6610 Existe um risco substancial de perda em instrumentos financeiros de negociação de qualquer espécie, incluindo ações, futuros e opções. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004. Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem todos os dias de sinal antes do mercado aberto e entre ordens em qualquer ponto do dia para a execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por apenas 1 por dia. Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação a médio prazo VIX ETPs ZIV e VXZ. Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra de ampliação do XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerenciado muito bem as reduções (perdas) de portfólio. Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado. O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas. Uma curva de desdobramento 82208221 mostra a porcentagem de um portfólio baixo em qualquer ponto relativo ao valor de pico anterior do portfólio8217s. Uma leitura de -20 indicaria que o portfólio estava abaixo de 20 do seu pico anterior. Uma leitura de 0 indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia. Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos esquemas que acompanharam o XIV. Todas as variações da Estratégia Outros Links Glossário: O índice VIX é frequentemente referido como o quotfear gaugequot dos mercados. É uma medida da expectativa de mercado para a volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias. Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. O índice HrefVIX ETP, ou quotExchange Traded Productquot, é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes). Usamos o termo ETP em todo este site por causa de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada a ambos ETF VIX e ETNs. HrefETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece uma longa exposição, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta). Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZZIV. HrefXIVVXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição ao contrato VIX futuros meses 4-7 (meio prazo). A VXZ oferece uma longa exposição, enquanto a ZIV oferece uma exposição diária inversa (curta). Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXXXIV. HrefZIVVXZ Inscreva-se por apenas 1 por dia Simulando dados VIX ETP DISCLAIMER: O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS IMPLÍCITEM RISCOS. NOSSA ESTRATÉGIA NÃO PODE SER APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES E TODOS OS INVESTIDORES DEVEM CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE OS RISCOS POTENCIAIS DE UMA ESTRATÉGIA E OS SEUS OBJECTIVOS DE INVESTIMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER ESTRATÉGIA. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR RESULTADOS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. A INFORMAÇÃO E ANÁLISE SOBRE ESTE SITE É FORNECIDA ÚNICAMENTE PARA FINS INFORMÁTICOS. NADA AQUI DEVE SER INTERPRETE COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU PREENCHER UMA SEGURANÇA. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES NESTE SITE ESTÁ GARANTIDA PARA SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. 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